可以步行或者乘坐公交车前往。

敦煌火车站到沙洲夜市的交通方式有步行或者乘坐公交车两种选择。

从敦煌火车站到沙洲夜市约有4公里距离，步行需要大概40分钟左右，公交车需要20-30分钟。

因此，步行和乘坐公交车都是可行的交通方式。

如果选择步行，可以依据导航或者地图进行指引；如果选择公交车，可以查询公交线路及班次，并且注意搭乘车辆的停靠站点和价格。