根据《中华人民共和国渔业法》和《中华人民共和国自然保护区条例》等相关法律法规的规定，海南省沿海的贝壳属于国家所有，禁止个人拾捡、携带、运输和销售。违反上述法规，可能会受到行政处罚或刑事处罚。因此，海南捡贝壳是违法的，不能带走。